michael 2007-9-27 16:56
RATS 6.2 专业时间序列分析软件
什么是RATS?RATS(时间序列分析)是处于领先地位的经济计量/时间序列分析的软件包,被全世界的经济学者广泛采用,以及大量应用在分析时间序列和交叉组合数据,开发和评估经济模型,预测等工作和研究中.
查看 RATS 6首页 来获得RATS软件当前版本的详细情况.如要查看RATS的综合信息,请访问 RATS产品信息页
功能简介：
配合 CATS (Cointegration Analysis of Time Series) 分析包，通过一系列的对话框，进行学术界、业界最先进复杂的同积分析 (由Henrik Hansen 和 Katarina Juselius教授设计)，甚至可进行I(2)模型分析.
可进行向量与矩阵运算。并提供指令语言，用户可以自己编写最符合自己需求的运算程序.
支持完整的计量模型，包括ordinary、weighted和广义最小二乘方 (GLS)，似无关回归 (SUR)，非线性回归，矢量自回归 (VAR's)，ARIMA，GMM，2SLS，3SLS，ARCH和GARCH等.
可直接取用Haver Analytics DLX数据库，并可以处理所有数据，包括面板数据(panel data).
包含交互模式(interactive mode)和批处理(batch mode)两种执行模式.
可绘制输出最专业的高品质时间序列散布图.
新的互动指令语言甚至可以自订菜单和对话框.
6.2版本
RATS 6.2 Windows版本已经开始公开发售！本次更新增加了许多新的功能，好几个新的选项，和两个新的菜单驱动式精灵。同时，用户指南和参考手册也被重新修订，包含了自6.0版本以来的所有的新特征介绍。
请查看2006年3月RATSLetter来获得更多信息
WinRATS或WinRATS Pro 6.0的正式版用户可以访问 软件更新页面 来免费下载更新程序.注意,补丁文件只更新应用程序本身-这不包括更新帮助文件和PDF文档或者是大量的新的实例和程序(这些都包含在更新CD上),但程序和实例可以从 其它的网站 下载.
下面是有关6版本的综合信息
RATS 6版本
RATS 6版本提供了大量的改善和新的特征.我们在下面列出了一些重要的亮点部分,如果要获得全部的更新信息,请查看3月RATSLetter(PDF文件)
新的GARCH指令
内建的GARCH指令使得在评估ARCH和GARCH模型时比先前的版本更容易和快速.通过可选项能更容易的选择分布(正态分布,t分布或GED),指定指数模型,或者包含不对称(asymmetry)条件.除了标准多变量模型外,您还可以选择BEKK,Diagonal,Constant Correlation,或者是Dynamic Conditional Correlations(CCC)等模型.
更多的菜单驱动式精灵(Wizards)
您现在可以通过简单的点击操作界面来实现读取数据,执行变换,评估回归分析模型,执行假设检验,显示图形等等大量的动作.
新的评估方式
新的DDV和LDV指令提供了对离散应变量(discrete dependent variable)和有限应变量模型的扩展支持.
界面功能增强
除了以上的菜单驱动式精灵(Wizards)方式外,RATS 6还包含了好几个其它方面的界面功能增强,包括更多的工具栏图标,完全的撤销/重做能力,通过新的"Series List"窗口和相关的工具栏图标可以实现查看,编辑和图形化内存中任何series的功能."最近打开文件列表"使得重新打开最近访问过的文件变得非常简单,新的偏好设置功能使得控制开始目录和自动加载过程变得更加容易.最后我们还把包含大部分功能的单独的RATSDATA程序直接集成到了RATS中.
其它的更改
RATS 6版本特别做了一些其它功能方面的更改,包括好几个新的指令,超过70个新的功能,增加和改善了将近30个现有的指令,并且重新修订或扩展了用户向导和参考手册部分.
下面列出的是在RATS中包含的主要特征列表：
统计特征
评估技术
多元回归包括逐步回归
带自回归误差的回归分析
异方差性(heteroscedasticity)/序列相关修正，包括Newey-West
非线性最小二乘法
线性，非线性和自相关模型的两阶段最小二乘法
评估ARCH和GARCH模型(单变量和多变量)的内建指令
似无关回归分析和三阶段最小二乘法
非线性系统评估
广义矩估计方法
极大似然评估
约束最优化
内置假设检验
Logit和概率模型
截尾/删减数据
固定/随机效果评估
非参数回归分析
核心密度评估
稳健性评估
递归最小二乘法
状态矢量空间模型
神经网络模型
线性和二次规划
时间序列过程
支持任意滞后结构的ARIMA模型，包括乘数季节性模型
转换函数/干预模型
向量自回归，包括结构向量自回归
脉冲响应，变异分解
纠错模型
卡尔曼滤波分析
光谱分析
预测
时间序列模型
回归模型
指数平滑
并发等式模型(无限数量的等式)
随机或用户提供的缓冲(shocks)的模拟
预测性能统计
界面
交互式RATS编辑器
交互式文本编辑器界面，方便了编写，测试，修改和重新运行程序
大量的功能都带有菜单驱动式精灵，包括读取数据，评估回归，检验假设等等
输出能够导出到电子表单式窗口，用以方便的输出或复制粘贴到其他应用程序
批处理模式
在批处理模式可以从命令提示中执行完整的程序，直接在Windows资源管理器中拖拉或单击快捷键图标
处理数据
图形
高质量时间序列图形
高分辨率X-Y散点图
双尺度图形
等高线图形
复制/粘贴图形到其他的应用中
把图形导出成多种格式，包括PostScript和WMF
数据输入
用以读入数据的菜单驱动式"数据精灵"
读取和修改Excel XLS，WKS，ASCII，DIF，PRN，DBF，Haver和其他的数据文件
屏幕式数据编辑器
事实上可以处理任意的数据频率，包括每天的，每周的，当天的和面板数据
RATS数据文件格式是快速而合适的，支持所有的频率，允许你在同一个文件中保存不同频率的序列
方便转换数据到不同的频率
数据转换
使用代数公式进行灵活的转换
方便的创建趋势序列，季节性，和时间周期哑元(dummies)
专门的区分和过滤操作
编程能力
可编程界面
大量循环的能力及支持把操作应用到变量列表，使得自动完成大量的重复性任务成为可能
你能够编写用来执行单指令的过程，和编写你自己可调用函数
由全世界RATS用户编写的过程库可从网站上免费下载
大量的界面相关的指令，允许你创建你自己的下拉式菜单，自定义对话框等
CATS协整分析 版本2.0!
CATS版本2.0已经推出！从3月中旬开始发售Windows平台版本，其它平台版本也将陆续推出。
查看CATS 2.0来获得新功能的细节信息
描述
CATS(时间序列协整分析)是一套配合RATS软件进行协整分析的程序.是由Henrik Hansen和Katarina Juselius编写的,是基于Johansen, Juselius和Hansen的研究成果.
注意:要使用CATS,您必须已经安装RATS 4.2或更高的版本.
CATS分发包包括一张软盘,包含CATS程序和示例文件,及87页的用户手册.手册描述了计量经济学的协整-VAR模型,及解释了如何运行CATS和解释输出.CATS同样包含Juselius在1992发表的文章"Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK"中的示例文件.同样的数据也被使用在手册中,以用来引导用户漫游该程序的功能.
CATS提供了大量的工具来分析您的数据,选择和检验一个协整模型.程序基本上可以全部通过菜单和对话框来操作.您只需要简单的创建一个"set-up"文件,用来定义您的数据和样本周期,然后执行CATS程序,然后再在RATS中运行这个文件.从那里开始,您从CATS菜单中选择期望的操作,然后CATS会提示您进行必要的输入.
同样,一个新的适用CATS的附加程序,使得CATS可以处理I(2)模型,也可以从我们的网站下载. 查看 I(2)协整程序页面 来获得详细的信息.
X11季节性调整模块
描述
RATS的X11季节性调整模块是我们根据人口调查署的X11季节性调整程序所做的实现。它是作为内建于RATS软件内的额外指令来执行的。它结合了X11程序和RATS软件的数据理能力和时间序列分析能力，从而更容易对序列进行调整。
X11指令现已包含在RATS的专业版本中。
X11的特征包括
调整季度和月度数据
交易日和假期调整选项
处理异常值的Graduated extremes选项
能方便地调整大数量序列
X11模块包含在RATS专业版本中。如果您对更新到专业版本感兴趣，查看 RATS更新页 来获得详细的信息。